C # bollinger bandy

Poniżej możesz zobaczyć moją metodę C obliczania pasm Bollingera dla każdego punktu (średnia ruchoma, górny i dolny). Jak widać, ta metoda wykorzystuje 2 pętle do obliczenia ruchomego odchylenia standardowego przy użyciu średniej ruchomej. Zwykle zawierał dodatkową pętlę do obliczania średniej ruchomej w ciągu ostatnich n okresów. Ten, który mogłem usunąć dodając nową wartość punktu do totalaverage na początku pętli i usuwając wartość punktu i-n na końcu pętli. Moje pytanie brzmi teraz w zasadzie: czy mogę usunąć pozostałą pętlę wewnętrzną w podobny sposób, jak udało mi się z ruchomą średnią zapytał Jan 31 13 o 21:45 Odpowiedź brzmi: tak, możesz. W połowie lat osiemdziesiątych opracowałem właśnie taki algorytm (prawdopodobnie nie oryginalny) w FORTRAN dla aplikacji monitorowania i sterowania procesem. Niestety, to było ponad 25 lat temu i nie pamiętam dokładnych wzorów, ale technika była przedłużeniem średniej ruchomej, z kalkulacjami drugiego rzędu zamiast liniowych. Po zapoznaniu się z twoim kodem, myślę, że mogę wyluzować, jak to zrobiłem. Zwróć uwagę, jak twoja wewnętrzna pętla tworzy Suma kwadratów: w taki sam sposób, w jaki twoja średnia musiała początkowo mieć Suma wartości. Dwie jedyne różnice to kolejność (jej moc 2 zamiast 1) i odejmujesz średnią każdą wartość, zanim ją wyrównasz. Teraz może wyglądać nierozłącznie, ale w rzeczywistości można je oddzielić: teraz pierwszy termin to tylko Suma kwadratów, traktujesz to w taki sam sposób, w jaki robisz sumę wartości dla średniej. Ostatni termin (k2n) to tylko średnia kwadratowa razy w okresie. Ponieważ mimo wszystko dzielisz wynik na okres, możesz po prostu dodać nowy średni kwadrat bez dodatkowej pętli. Wreszcie, w drugim semestrze (SUMA (-2vi) k), od SUM (vi) total kn można go zmienić na: lub tylko -2k2n. który jest -2 razy większy od kwadratu, gdy okres (n) zostanie ponownie podzielony. Tak więc ostateczna kombinacja formuła jest: (pamiętaj, aby sprawdzić poprawność tego, ponieważ jestem wywnioskować go z mojej głowy) I włączenie do kodu powinno wyglądać mniej więcej tak: Dzięki za to. Użyłem go jako podstawy implementacji w C dla CLR. Odkryłem, że w praktyce można aktualizować tak, że newVar jest bardzo małą liczbą ujemną, a sqrt kończy się niepowodzeniem. Wprowadziłem if, aby ograniczyć wartość do zera dla tego przypadku. Nie pomysł, ale stabilny. Stało się tak, gdy każda wartość w moim oknie miała tę samą wartość (użyłem okna o rozmiarze 20, a wartość, o której mowa, wynosi 0,5, na wypadek, gdyby ktoś chciał to odtworzyć.) Ndash Drew Noakes Jul 26 13 o 15:25 Ive używał commons-matem (i przyczynił się do tej biblioteki) czegoś bardzo podobnego do tego. Jego open-source, przeniesienie do C powinno być łatwe, jak kupione w sklepie ciasto (czy próbowałeś zrobić ciasto od zera). Sprawdź to: commons. apache. orgmathapi-3.1.1index. html. Mają klasę StandardDeviation. Idź do miasta odpowiedział Jan 31 13 o 21:48 You39re welcome Niestety nie miałem odpowiedzi, której szukasz. Zdecydowanie nie miałem na myśli sugerowania przeniesienia całej biblioteki Tylko niezbędny minimalny kod, który powinien wynosić kilkaset linii. Zauważ, że nie mam pojęcia, jakie prawne ograniczenia praw autorskich dotyczą tego kodu, więc musisz to sprawdzić. Na wypadek, gdybyś go prowadził, tutaj jest link. Tak więc Variance FastMath ndash Jason Jan 31 13 o 22:36 Najważniejsze informacje zostały już podane powyżej --- ale może to nadal jest przedmiotem ogólnego zainteresowania. Niewielka biblioteka Java do obliczania średniej ruchomej i odchylenia standardowego jest dostępna tutaj: githubtools4jmeanvar Implementacja opiera się na wariancie wspomnianej wyżej metody Welfords. Zostały wyprowadzone metody usuwania i zastępowania wartości, które można wykorzystać do przesuwania okien wartości. Pasma górne to wskaźniki wykreślane na poziomach odchylenia standardowego powyżej i poniżej prostej średniej ruchomej. Ponieważ odchylenie standardowe jest miarą zmienności, duże odchylenie standardowe wskazuje na niestabilny rynek, a mniejsze odchylenie standardowe wskazuje na spokojniejszy rynek. Zespoły Bollingera są dobrym sposobem na porównanie zmienności z relatywnymi poziomami cen przez pewien okres czasu. Zalecamy przeczytanie sekcji Korzystanie z formuł finansowych przed kontynuowaniem. Korzystanie z formuł finansowych dostarcza szczegółowych wyjaśnień na temat używania formuł, a także wyjaśnia różne opcje dostępne podczas stosowania formuły. Podstawy zespołów Bollingera W latach 80. John Bollinger, długoletni technik rynku, opracował technika posługiwania się średnią ruchomą z dwoma pasmami handlowymi nad i pod nią. W przeciwieństwie do obliczania procentu z normalnej średniej ruchomej, prążki Bollingera po prostu dodają i odejmują obliczenia odchylenia standardowego. Odchylenie standardowe jest matematyczną formułą, która mierzy zmienność. pokazujący, jak cena akcji może się różnić od jej prawdziwej wartości. Mierząc zmienność cen, zespoły Bollinger dostosowują się do warunków rynkowych. To sprawia, że ​​są bardzo przydatni dla handlowców: mogą znaleźć prawie wszystkie dane dotyczące cen między dwoma zespołami. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak działa ten wskaźnik i jak możesz go zastosować do handlu. (Aby dowiedzieć się więcej na temat zmienności, zobacz Wskazówki dla inwestorów na niestabilnych rynkach.) Co to jest Bollinger Band Bollinger Bands składa się z linii środkowej i dwóch kanałów cenowych (pasma) powyżej i poniżej. Linia środkowa jest wykładniczą średnią ruchomą, a kanały cenowe są standardowymi odchyleniami badanego zasobu. Pasma będą rozszerzać się i zacieśniać, ponieważ akcja cenowa danej emisji staje się niestabilna (ekspansja) lub wiąże się w wąski schemat handlu (skurcz). (Dowiedz się o różnicy między prostymi i wykładniczymi średnimi kroczącymi, sprawdzając Średnie kroczące: czym są) Akcje mogą inwestować przez długi czas w trendach. aczkolwiek z pewną niestabilnością od czasu do czasu. Aby lepiej widzieć trend, inwestorzy używają średniej ruchomej do filtrowania akcji cenowych. W ten sposób handlowcy mogą zbierać ważne informacje o tym, jak rynek się handluje. Na przykład po gwałtownym wzroście lub spadku trendu rynek może się skonsolidować. handel wąską modą i przekraczanie granic powyżej i poniżej średniej kroczącej. Aby lepiej monitorować to zachowanie, handlowcy używają kanałów cenowych, które obejmują aktywność handlową związaną z trendem. Wiemy, że rynki handlują nieregularnie na co dzień, nawet jeśli nadal inwestują w trend wzrostowy lub trend zniżkowy. Technicy używają średnich ruchomych z liniami wsparcia i oporu, aby przewidzieć cenę akcji. Górny opór i niższe linie wsparcia są najpierw rysowane, a następnie ekstrapolowane w celu utworzenia kanałów, w których przedsiębiorca spodziewa się, że ceny zostaną ograniczone. Niektórzy handlowcy rysują proste linie łączące albo szczyty albo tony cen, aby odpowiednio określić górną lub dolną granicę cenową, a następnie dodają równoległe linie, aby zdefiniować kanał, w którym ceny powinny się poruszać. Dopóki ceny nie wypłyną z tego kanału, przedsiębiorca może być dość pewny, że ceny idą zgodnie z oczekiwaniami. Kiedy ceny akcji nieustannie dotykają górnego pasma Bollingera, ceny są uważane za wykupione w odwrotnym kierunku, gdy wciąż dotykają dolnego pasma, ceny są uważane za wyprzedane. wyzwalanie sygnału kupna. Korzystając z pasm Bollingera, określ górne i dolne pasma jako cele cenowe. Jeśli cena odchyla się od dolnego pasma i przekracza średnią 20-dniową (środkowa linia), górny próg przedstawia górną cenę docelową. W silnym trendzie wzrostowym ceny zazwyczaj wahają się pomiędzy górnym pasmem a 20-dniową średnią kroczącą. Kiedy tak się dzieje, przekroczenie 20-dniowej średniej ruchomej ostrzega przed odwróceniem trendu do spadku. (Aby uzyskać więcej informacji na temat mierzenia kierunku aktywów i czerpania z niego zysków, zobacz Monitorowanie cen akcji za pomocą linii trendu.) Frexit skrót od quotrenchqurench jest francuskim spinoffem terminu Brexit, który pojawił się po głosowaniu w Wielkiej Brytanii. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić bez ryzyka.