MetaTrader 5 - Wskaźniki Podwójna wykładnicza średnia ruchoma (DEMA) - wskaźnik dla MetaTrader 5 Służy do wygładzania serii cen i jest stosowana bezpośrednio na wykresie cenowym zabezpieczenia finansowego. Poza tym można go wykorzystać do wygładzania wartości innych wskaźników. Zaletą tego wskaźnika jest to, że eliminuje on fałszywe sygnały przy piłokształtnym ruchu cenowym i pozwala na zachowanie pozycji przy silnym trendzie. Wskaźnik średniej ruchomej podwójnej wykładniczej Wskaźnik ten jest oparty na wykładniczej średniej ruchomej (EMA). Pozwala wyświetlić błąd odchylenia ceny od wartości EMA: err (i) Cena (i) - EMA (cena, N, i) err (i) - obecny błąd EMA Cena (i) - aktualna cena EMA (cena, N, i ) - aktualna wartość EMA serii cen z okresem N. Dodajmy wartość wykładniczego błędu średniego do wartości wykładniczej średniej kroczącej ceny, a otrzymamy DEMA: DEMA (i) EMA (cena, N, i) EMA (err, N, i) EMA (cena, N, i) EMA (cena - EMA (cena, N, i), N, i) 2 EMA (cena, N, i) - EMA (cena - EMA (cena, N, i), N, i) 2 EMA (Cena, N, i) - EMA2 (Cena, N, i) EMA (err, N, i) - aktualna wartość wykładniczej średniej błędu err EMA2 (Cena, N, i) - aktualna wartość podwójnego wynikającego z wygładzania cen. Podwójna wykładnicza średnia ruchoma Średnia podwójna wykładnicza wskaźnik techniczny (DEMA) został opracowany przez Patricka Mulloy i opublikowany w lutym 1994 r. w czasopiśmie "Analiza techniczna zapasów i magazynów". Służy do wygładzania serii cen i jest stosowany bezpośrednio na wykresie cen zabezpieczenia finansowego. Poza tym można go wykorzystać do wygładzania wartości innych wskaźników. Zaletą tego wskaźnika jest to, że eliminuje on fałszywe sygnały przy piłokształtnym ruchu cenowym i pozwala na zachowanie pozycji przy silnym trendzie. Możesz przetestować sygnały handlowe tego wskaźnika, tworząc Expert Advisor w MQL5 Wizard. Obliczenie Wskaźnik ten jest oparty na wykładniczej średniej ruchomej (EMA). Zobaczmy błąd odchylenia ceny od wartości EMA: err (i) Cena (i) - EMA (cena, N, i) err (i) aktualny błąd EMA Cena (i) aktualna cena EMA (cena, N, i) prąd Wartość EMA serii cen z okresem N. Let39s dodaje wartość wykładniczego błędu średniego do wartości wykładniczej średniej kroczącej ceny, a otrzymamy DEMA: DEMA (i) EMA (cena, N, i) EMA (err, N, i) EMA (cena, N, i) EMA (cena - EMA (cena, N, i), N, i) 2 EMA (cena, N, i) - EMA (cena - EMA (cena, N, i), N, i) 2 EMA (Cena, N, i) - EMA2 (Cena, N, i) EMA (err, N, i) aktualna wartość wykładniczej średniej błędnej err EMA2 (Cena, N, i) bieżąca wartość podwójnego wynikającego wygładzania cen. Double Exponential Moving A Explained Traders opierają się na średnich ruchomych, aby wskazać na wysokie prawdopodobieństwa punkty wejścia i dochodowe wyjścia przez wiele lat. Dobrze znanym problemem z ruchomymi średnimi jest jednak poważne opóźnienie, które występuje w większości typów średnich kroczących. Podwójna wykładnicza średnia ruchoma (DEMA) zapewnia rozwiązanie, obliczając szybszą metodę uśredniania. Historia podwójnej wykładniczej średniej ruchomej W analizie technicznej. termin średnia krocząca odnosi się do średniej ceny danego instrumentu inwestycyjnego w określonym okresie czasu. Na przykład 10-dniowa średnia krocząca oblicza średnią cenę konkretnego instrumentu w ciągu ostatnich 10 dni, a 200-dniowa średnia krocząca oblicza średnią cenę z ostatnich 200 dni. Każdego dnia okres oczekiwania cofa się do obliczeń podstawowych z ostatnich X dni. Średnia ruchoma pojawia się jako gładka, zakrzywiona linia, która zapewnia wizualną reprezentację długoterminowego trendu instrumentu. Szybsze średnie ruchy, z krótszymi okresami wznawiania, są bardziej płynne i wolniej poruszają się, a dłuższe okresy przestojów są płynniejsze. Ponieważ średnia krocząca jest wskaźnikiem wstecznym, jest opóźniona. Podwójna wykładnicza średnia ruchoma (DEMA), pokazana na rysunku 1, została opracowana przez Patricka Mulloy'a, aby zmniejszyć czas opóźnienia znaleziony w tradycyjnych średnich ruchomych. Zostało to po raz pierwszy wprowadzone w lutowym 1994 r., W magazynie "Technical Analysis of Stocks amp Commodities" w artykule Mulloys Smoothing Data with Faster Moving Averages. (W przypadku analizy wstępnej dotyczącej analizy technicznej, zapoznaj się z naszym samouczkiem dotyczącym analizy technicznej.) Rysunek 1: Ta jednominutowa tabela kontraktów terminowych futures e-mini Russell 2000 pokazuje dwie różne średnie kroczące z wykładniczą, z których 55-kropka pojawia się na niebiesko, 21-letni okres na różowo. Obliczanie DEMA Jak wyjaśnia Mulloy w swoim oryginalnym artykule, DEMA to nie tylko podwójna EMA z dwukrotnie dłuższym czasem opóźnienia pojedynczego EMA, ale jest złożoną implementacją pojedynczych i podwójnych EMA wytwarzających kolejny EMA z mniejszym opóźnieniem niż jeden z oryginałów. dwa. Innymi słowy, DEMA nie jest po prostu dwoma EMA połączonymi lub średnią ruchomą średniej ruchomej, ale jest obliczeniem zarówno pojedynczych, jak i podwójnych EMA. Prawie wszystkie platformy do analizy handlu zawierają DEMA jako wskaźnik, który można dodać do wykresów. Dlatego handlowcy mogą używać DEMA bez znajomości matematyki stojącej za obliczeniami i bez konieczności pisania lub wprowadzania jakiegokolwiek kodu. Porównanie DEMA z tradycyjnymi średnimi kroczącymi Średnie kroczące to jedna z najpopularniejszych metod analizy technicznej. Wielu handlowców wykorzystuje je do wykrywania trendów odwracających. zwłaszcza w ruchomym średnim crossoverze, gdzie dwie ruchome średnie o różnych długościach są umieszczone na wykresie. Punkty, w których średnia krocząca może oznaczać możliwość kupna lub sprzedaży. DEMA może pomóc inwestorom dostrzec odwrócenie wcześniej, ponieważ szybciej reaguje na zmiany aktywności rynkowej. Rysunek 2 pokazuje przykład kontraktu futures e-mini Russell 2000. Wykres jednominutowy zawiera cztery średnie ruchome: 21-okresowy DEMA (różowy) 55-okresowy DEMA (ciemnoniebieski) 21-okresowy MA (jasnoniebieski) 55-okresowy MA (jasnozielony). Rysunek 2: Ten jednominutowy wykres Kontrakt futures e-mini Russell 2000 ilustruje szybszy czas reakcji DEMA, gdy jest używany w crossoverze. Zwróć uwagę, że zwrotność DEMA w obu przypadkach pojawia się znacznie wcześniej niż zwrotnice MA. Pierwsza zwrotnica DEMA pojawia się o 12:29, a następny pasek otwiera się za cenę 663,20. Z drugiej strony, skrzyżowanie MA tworzy się o godzinie 12:34, a cena następnego otwarcia wynosi 660,50. W następnym zestawie zwrotnic, zwrotnica DEMA pojawia się na 1:33, a następny pasek otwiera się na 658. MA, przeciwnie, tworzy się w 1:43, z następnym otwarciem pręta na 662,90. W każdym przypadku zwrotnica DEMA zapewnia przewagę w dostaniu się do trendu wcześniej niż przejście zwrotne MA. (Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Samouczek średnich kroczących.) Handel za pomocą DEMA Powyższe przykłady średniej ruchomej crossover ilustrują skuteczność wykorzystania szybszej podwójnej wykładniczej średniej kroczącej. Oprócz używania DEMA jako niezależnego wskaźnika lub w konfiguracji krzyżowej, DEMA może być używany w wielu wskaźnikach, w których logika oparta jest na średniej ruchomej. Narzędzia analizy technicznej, takie jak wstęgi Bollingera. średnia ruchomej konwergencji (MACD) i potrójnej wykładniczej średniej kroczącej (TRIX) są oparte na ruchomych średnich i mogą być modyfikowane w celu włączenia DEMA zamiast innych bardziej tradycyjnych typów ruchomych średnich. Zastąpienie DEMA może pomóc handlowcom odkryć różne możliwości kupowania i sprzedawania, które wyprzedzają te oferowane przez IZ lub EMA tradycyjnie stosowane w tych wskaźnikach. Oczywiście wejście w trend wcześniej niż później zwykle prowadzi do wyższych zysków. Ryc. 2 ilustruje tę zasadę - jeśli użyjemy zwrotnic jako sygnałów kupna i sprzedaży. wchodzimy w transakcje znacznie wcześniej, gdy używamy crossovera DEMA w przeciwieństwie do crossovera MA. Bottom Line Inwestorzy i inwestorzy od dawna stosują średnie ruchome w swoich analizach rynkowych. Średnie kroczące są szeroko stosowanym narzędziem analizy technicznej, które zapewnia możliwość szybkiego podglądu i interpretacji długoterminowej tendencji danego instrumentu inwestycyjnego. Ponieważ średnie ruchome ze swojej natury są wskaźnikami opóźniającymi. pomocne jest modyfikowanie średniej ruchomej w celu obliczenia szybszego, bardziej responsywnego wskaźnika. Podwójna wykładnicza średnia krocząca zapewnia inwestorom i inwestorom pogląd na długoterminowy trend, z dodatkową zaletą bycia szybszą średnią kroczącą z krótszym czasem opóźnienia. (Aby zapoznać się z tematem czytania, spójrz na średnią ruchomą kombinację MACD i prostych Vs. Wykładnicze średnie ruchome).
No comments:
Post a Comment